Сравнение SPBC с BTC-USD
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SPBC returned 15.66%/yr vs 15.15%/yr for BTC-USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
SPBC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам SPBC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.36% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 13.87% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 18.86% |
Correlation
The correlation between SPBC and BTC-USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.48 |
The correlation between SPBC and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SPBC
BTC-USD
Сравнение SPBC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.87 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.40 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и BTC-USD
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -85.30% | +51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -53.08% | +40.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -53.08% | +32.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -76.67% | +42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -48.82% | +47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -42.58% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 29.30% | -25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и BTC-USD
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.74%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 9.78% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 34.90% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 35.73% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 43.96% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 56.33% | -36.02% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and BTC-USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.78%) compared to SPBC (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs BTC-USD's -85.30%.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор