PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBC returned 21.45% vs 10.68% for BAMY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и BAMY

2026 (YTD)202520242023
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%18.56%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between SPBC and BAMY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between SPBC and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBC и BAMY

Секторы
SPBC
BAMY

Технологии

35.6%
40.4%

Финансовые услуги

11.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.6%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Промышленность

8.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

SPBC
35.6%
BAMY
40.4%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
BAMY
6.8%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
BAMY
13.0%

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
BAMY
12.6%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
BAMY
8.7%

Промышленность

SPBC
8.3%
BAMY
6.6%

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
BAMY
5.3%

Энергетика

SPBC
3.5%
BAMY
1.5%

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
BAMY
2.5%

Недвижимость

SPBC
1.9%
BAMY
1.3%

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
BAMY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

SPBC vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.33

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.39

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.32

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

19.33

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.33

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.87

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BAMY

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-6.03%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-2.48%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.24%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-0.53%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.55%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BAMY

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.09%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

2.80%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

4.62%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

6.03%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

6.03%

+14.36%

Сравнение комиссий SPBC и BAMY

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BAMY

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and BAMY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBC has higher volatility (3.38%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, SPBC leads with 21.45% vs 10.68% for BAMY. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 21.45% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.83% for SPBC.

They also come from different issuers: Simplify and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор