PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

SPBC и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и BAMY

2026 (YTD)202520242023
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%37.32%18.56%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий SPBC и BAMY

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Доходность на риск

SPBC vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.87

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.73

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.75

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

15.03

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.85

-1.20

Корреляция

Корреляция между SPBC и BAMY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BAMY

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BAMY

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-6.03%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-4.60%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-1.42%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-0.54%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.84%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BAMY

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.00%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

3.54%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

6.77%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

6.16%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

6.16%

+14.43%