PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPBC returned 28.63%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

SPBC

1 день
0.15%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.36%
1 год
21.96%
3 года*
28.63%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.87%16.83%37.32%48.04%-22.43%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Correlation

The correlation between SPBC and AGGH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.10

Сравнение распределения секторов SPBC и AGGH

Секторы
SPBC
AGGH

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
79.5%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPBC
35.6%
AGGH

-

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
AGGH
79.5%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
AGGH

-

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
AGGH

-

Здравоохранение

SPBC
8.5%
AGGH

-

Промышленность

SPBC
8.3%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
AGGH

-

Энергетика

SPBC
3.5%
AGGH

-

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
AGGH

-

Недвижимость

SPBC
1.9%
AGGH

-

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

SPBC vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.15

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.72

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.60

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

7.58

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.28

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SPBC и AGGH

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-13.26%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-3.10%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-8.67%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.33%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.45%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.06%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и AGGH

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.55%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

3.33%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

7.11%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

8.45%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

8.45%

+11.93%

Сравнение комиссий SPBC и AGGH

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и AGGH

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and AGGH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBC has higher volatility (3.26%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, SPBC leads with 28.63% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 28.63% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.83% for SPBC.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.33% for AGGH.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор