PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с XSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs -4.24% for XSW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -6.38%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и XSW

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%6.00%

Correlation

The correlation between SPAM and XSW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between SPAM and XSW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и XSW

Секторы
SPAM
XSW

Технологии

88.9%
86.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.9%

Промышленность

4.0%
0.8%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
XSW
86.5%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
XSW
2.9%

Промышленность

SPAM
4.0%
XSW
0.8%

Недвижимость

SPAM
0.5%
XSW

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
XSW
8.1%

Сырьевые материалы

SPAM

-

XSW

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

XSW
1.0%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

XSW

-

Энергетика

SPAM

-

XSW

-

Здравоохранение

SPAM

-

XSW
0.7%

Коммунальные услуги

SPAM

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с CYBRSPAM с WCBR
Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG

Доходность на риск

SPAM vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.15

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.01

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.13

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-0.27

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMXSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.15

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPAM и XSW

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-45.38%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-33.75%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-14.64%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.83%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

15.71%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и XSW

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеют волатильность 10.67% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

10.68%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

23.51%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

28.63%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

28.79%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

26.25%

-1.53%

Сравнение комиссий SPAM и XSW

И SPAM, и XSW имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и XSW

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности XSW в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and XSW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs XSW's -45.38%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs -4.24% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs -4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM and XSW have the same expense ratio: 0.35% per year.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.04% for XSW.

SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Themes and State Street.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор