PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPAM с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с XSW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 40.53% vs 5.52% for XSW. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 44.21%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью 3.41%.

SPAM

1 день
0.61%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
52.41%
С начала года
44.21%
1 год
40.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.35%

XSW

1 день
0.18%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
24.34%
С начала года
3.41%
1 год
5.52%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.32%
10 лет*
13.90%
Всё время*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPAM

Themes Cybersecurity ETF
$60.91K$61.04K$119.84K

XSW

SPDR S&P Software & Services ETF
$11.79M$9.56M$9.97M

Сравнение доходности по годам SPAM и XSW

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		44.21%4.86%10.58%6.74%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		3.41%-0.90%25.81%7.30%

Correlation

The correlation between SPAM and XSW is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between SPAM and XSW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и XSW

Секторы
SPAM
XSW

Технологии

89.9%
87.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.3%

Промышленность

3.4%
0.7%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

0.1%
7.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
89.9%
XSW
87.3%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.4%
XSW
3.3%

Промышленность

SPAM
3.4%
XSW
0.7%

Недвижимость

SPAM
0.3%
XSW

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
XSW
7.1%

Сырьевые материалы

SPAM

-

XSW

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

XSW
0.8%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

XSW

-

Энергетика

SPAM

-

XSW

-

Здравоохранение

SPAM

-

XSW
0.8%

Коммунальные услуги

SPAM

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с TIMESPAM с MSTYSPAM с WCBRSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ

Доходность на риск

SPAM vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPAM c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAMXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.19

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.46

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.16

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

0.33

+3.38

SPAM vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XSW равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAM и XSW

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-45.38%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-33.75%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.71%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-9.90%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

16.93%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и XSW

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.64%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

24.21%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

29.71%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

29.21%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

26.39%

-1.23%

Сравнение комиссий SPAM и XSW

И SPAM, и XSW имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и XSW

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XSW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.34%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and XSW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (9.39%) compared to XSW (8.64%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs XSW's -45.38%.

On 1-year performance, SPAM leads with 40.53% vs 5.52% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 40.53% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM and XSW have the same expense ratio: 0.35% per year.

SPAM has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for XSW.

SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Themes and State Street.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор