PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPAM с XSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с XSW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).

SPAM и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAM или XSW.

Корреляция

Корреляция между SPAM и XSW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAM:

0.65

XSW:

0.63

Коэф-т Сортино

SPAM:

1.10

XSW:

1.14

Коэф-т Омега

SPAM:

1.14

XSW:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPAM:

0.72

XSW:

0.62

Коэф-т Мартина

SPAM:

2.50

XSW:

1.84

Индекс Язвы

SPAM:

6.44%

XSW:

10.43%

Дневная вол-ть

SPAM:

24.12%

XSW:

28.70%

Макс. просадка

SPAM:

-22.22%

XSW:

-45.38%

Текущая просадка

SPAM:

-4.03%

XSW:

-10.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -3.44%.

SPAM

С начала года

7.84%

1 месяц

14.75%

6 месяцев

7.73%

1 год

15.47%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSW

С начала года

-3.44%

1 месяц

21.28%

6 месяцев

-1.38%

1 год

17.87%

3 года

15.89%

5 лет

12.56%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Сравнение комиссий SPAM и XSW

И SPAM, и XSW имеют комиссию равную 0.35%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAM и XSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг риск-скорректированной доходности SPAM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAM c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSW равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и XSW

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности XSW в 0.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.10%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и XSW

Максимальная просадка SPAM за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и XSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и XSW

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 5.64%, в то время как у SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...