Сравнение SPAM с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
SPAM и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -5.88% | 4.86% | 10.58% | 5.42% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 5.01% | 49.91% | 16.74% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 5.01%.
SPAM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 81.91%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и SHOC
SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
SPAM vs. SHOC — Ранг доходности на риск
SPAM
SHOC
Сравнение SPAM c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.17 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.79 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 5.24 | -5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 18.45 | -18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.17 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и SHOC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и SHOC
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SHOC в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.23% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и SHOC
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -37.54% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -15.48% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -9.87% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -7.77% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.40% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и SHOC
Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 8.04%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.97% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 24.95% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 37.95% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 35.06% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 35.06% | -11.55% |