Сравнение SPAM с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
SPAM и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPAM и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -5.88% | 4.86% | 10.58% | 0.77% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
SPAM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и GSIB
И SPAM, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
SPAM vs. GSIB — Ранг доходности на риск
SPAM
GSIB
Сравнение SPAM c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.79 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.39 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.51 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 8.62 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.79 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и GSIB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и GSIB
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.13% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и GSIB
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -17.71% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -14.59% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -9.87% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -2.06% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.25% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и GSIB
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 8.04% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.69% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 13.05% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 20.79% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.39% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.39% | +5.12% |