Сравнение SPAB с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SPAB и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAB и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.79% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и XLU
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPAB vs. XLU — Ранг доходности на риск
SPAB
XLU
Сравнение SPAB c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.21 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.31 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPAB и XLU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и XLU
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и XLU
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAB | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -51.98% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.18% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -25.26% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -36.07% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.72% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.26% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.82% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и XLU
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAB | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.09% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 10.36% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 15.79% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 17.18% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 19.21% | -13.68% |