PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPAB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.13%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.65% соответственно.

SPAB

1 день
0.27%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.38%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.64%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPAB и XLE

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.84

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.96

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

5.16

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPAB и XLE составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и XLE

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.98%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и XLE

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-71.26%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-18.79%

+16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-26.04%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-66.81%

+48.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.08%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-18.05%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

7.14%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.05%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

13.94%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

24.93%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

26.06%

-20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

29.48%

-23.94%