PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

SPAB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.13%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.64% против 3.06% соответственно.

SPAB

1 день
0.27%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.38%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.64%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий SPAB и VCIT

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.76

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.07

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

7.31

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPAB и VCIT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и VCIT

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.98%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и VCIT

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-20.56%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.99%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.56%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-20.56%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.98%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.18%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и VCIT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.07%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.85%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

6.60%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

6.27%

-0.73%