Сравнение SPAB с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SPAB и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAB и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.65% против 5.67% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и VWINX
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPAB vs. VWINX — Ранг доходности на риск
SPAB
VWINX
Сравнение SPAB c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.73 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.81 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.08 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SPAB и VWINX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и VWINX
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и VWINX
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAB | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -21.72% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.01% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -15.30% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -17.43% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -3.13% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.64% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.27% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и VWINX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAB | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.25% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 3.74% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 6.70% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.96% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 6.90% | -1.37% |