Сравнение SPAB с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или VWINX.
Основные характеристики
| SPAB | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 17.24% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -0.56% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 2.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 3.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 16.95 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 6.71% |
| Макс. просадка | -18.56% | -24.01% |
| Текущая просадка | -8.34% | -1.86% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и VWINX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и VWINX
С начала года, SPAB показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.46% против 3.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и VWINX
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и VWINX
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VWINX в 5.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.75% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и VWINX
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и VWINX
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.