PortfoliosLab logo
Сравнение SPAB с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAB и VWINX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPAB и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.39%
181.60%
SPAB
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

1.29

VWINX:

1.11

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.90

VWINX:

1.56

Коэф-т Омега

SPAB:

1.22

VWINX:

1.22

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.53

VWINX:

1.42

Коэф-т Мартина

SPAB:

3.30

VWINX:

5.25

Индекс Язвы

SPAB:

2.10%

VWINX:

1.46%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.36%

VWINX:

6.97%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

SPAB:

-6.61%

VWINX:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.40% против 5.11% соответственно.


SPAB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.59%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.40%

VWINX

С начала года

1.52%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.24%

1 год

7.99%

5 лет

4.77%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAB и VWINX

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWINX: 0.23%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPAB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPAB: 1.29
VWINX: 1.11
Коэффициент Сортино SPAB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPAB: 1.90
VWINX: 1.56
Коэффициент Омега SPAB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPAB: 1.22
VWINX: 1.22
Коэффициент Кальмара SPAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPAB: 0.53
VWINX: 1.42
Коэффициент Мартина SPAB, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPAB: 3.30
VWINX: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.11
SPAB
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и VWINX

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VWINX в 6.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.86%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
6.65%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и VWINX

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-2.04%
SPAB
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и VWINX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 2.15%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
4.51%
SPAB
VWINX