Сравнение SPAB с JMBS
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. SPAB is passively managed, while JMBS is actively managed. Over the past 5 years, SPAB returned -0.22%/yr vs 0.63%/yr for JMBS. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.39%.
SPAB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.40%
- Всё время*
- 3.05%
JMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.38M | $28.02M | $29.33M | |
| $62.78M | $60.39M | $61.35M |
Сравнение доходности по годам SPAB и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.08% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | 1.41% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.39% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.55% |
Correlation
The correlation between SPAB and JMBS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between SPAB and JMBS shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. JMBS — Ранг доходности на риск
SPAB
JMBS
Сравнение SPAB c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAB | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 3.61 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAB и JMBS
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -16.68% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.05% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -6.67% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -16.64% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.77% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.84% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и JMBS
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.02%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.29% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.52% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.24% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.54% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.50% | +0.05% |
Сравнение комиссий SPAB и JMBS
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и JMBS
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JMBS в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.26% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.11% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPAB and JMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMBS has higher volatility (1.29%) compared to SPAB (1.02%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs JMBS's -16.68%.
On 5-year performance, JMBS leads with 0.63% vs -0.22% for SPAB. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMBS has performed better with a 0.63% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.11% for SPAB.
SPAB is categorized as Total Bond Market, while JMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.32% for JMBS.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор