Сравнение SPAB с IBND
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.56%/yr vs 0.70%/yr for IBND. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for IBND.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и IBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции SPAB превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 1.56% против 0.70% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.56%
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам SPAB и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.97% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
Correlation
The correlation between SPAB and IBND is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, SPAB and IBND have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. IBND — Ранг доходности на риск
SPAB
IBND
Сравнение SPAB c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAB | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.11 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.29 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAB и IBND
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и IBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -35.62% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -6.75% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -9.18% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -33.49% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -35.62% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -10.55% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.63% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.66% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и IBND
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.17%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.05% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 6.29% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 8.03% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 9.75% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.92% | -3.37% |
Сравнение комиссий SPAB и IBND
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и IBND
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности IBND в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.02% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPAB and IBND have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.05%) compared to SPAB (1.17%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs IBND's -35.62%.
On 10-year performance, SPAB leads with 1.56% vs 0.70% for IBND. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPAB has performed better with a 1.56% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
SPAB has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.77% for IBND.
SPAB is categorized as Total Bond Market, while IBND is Corporate Bonds. SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.50% for IBND.
SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и IBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор