PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с IBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

SPAB и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.20%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции SPAB превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 1.65% против 0.55% соответственно.

SPAB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.19%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.65%

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с AGG

Сравнение комиссий SPAB и IBND

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.29

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.24

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между SPAB и IBND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и IBND

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IBND в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.01%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и IBND

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-35.62%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-6.75%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-34.32%

+16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-35.62%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-10.58%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-10.65%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.05%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и IBND

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.98%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

5.59%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

8.93%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

9.70%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

8.94%

-3.41%