Сравнение SPAB с IBND
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.40%/yr vs 0.62%/yr for IBND. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for IBND.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и IBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SPAB превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.62% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.40%
- Всё время*
- 3.05%
IBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 0.62%
- Всё время*
- 1.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.69M | $1.95M | $2.30M | |
| $62.78M | $60.39M | $61.35M |
Сравнение доходности по годам SPAB и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.08% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -1.15% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
Correlation
The correlation between SPAB and IBND is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, SPAB and IBND have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. IBND — Ранг доходности на риск
SPAB
IBND
Сравнение SPAB c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAB | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.12 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 0.26 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAB и IBND
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и IBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -35.62% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -6.75% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -9.18% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -33.04% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -35.62% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -9.52% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -10.63% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.10% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и IBND
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.02%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.89% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 6.19% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 7.69% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 9.77% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.91% | -3.36% |
Сравнение комиссий SPAB и IBND
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и IBND
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IBND в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.78% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.11% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPAB and IBND have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (1.89%) compared to SPAB (1.02%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs IBND's -35.62%.
On 10-year performance, SPAB leads with 1.40% vs 0.62% for IBND. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPAB has performed better with a 1.40% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
SPAB has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.78% for IBND.
SPAB is categorized as Total Bond Market, while IBND is Corporate Bonds. SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.50% for IBND.
SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и IBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор