PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBND с DGCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с DGCFX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).

IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBND или DGCFX.

Корреляция

Корреляция между IBND и DGCFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBND и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

0.97

DGCFX:

1.27

Коэф-т Сортино

IBND:

1.41

DGCFX:

1.74

Коэф-т Омега

IBND:

1.16

DGCFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.35

DGCFX:

0.45

Коэф-т Мартина

IBND:

2.16

DGCFX:

4.36

Индекс Язвы

IBND:

3.71%

DGCFX:

1.13%

Дневная вол-ть

IBND:

8.91%

DGCFX:

4.12%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

DGCFX:

-22.37%

Текущая просадка

IBND:

-13.59%

DGCFX:

-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью 1.55%.

IBND

С начала года

9.68%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

7.48%

1 год

8.56%

3 года

3.75%

5 лет

0.53%

10 лет

0.66%

DGCFX

С начала года

1.55%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.70%

1 год

5.18%

3 года

3.27%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий IBND и DGCFX

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и DGCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGCFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и DGCFX

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DGCFX в 4.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.35%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.33%4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBND и DGCFX

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки DGCFX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и DGCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и DGCFX

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...