PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с DGCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, IBND returned -1.50%/yr vs 0.73%/yr for DGCFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.

Доходность

Сравнение доходности IBND и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 1.34%.

IBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.86%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.65%

DGCFX

1 день
0.22%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-1.08%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-8.61%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.34%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%

Correlation

The correlation between IBND and DGCFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.47

The correlation between IBND and DGCFX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPABIBND с AGG
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BNDDGCFX с BNDX

Доходность на риск

IBND vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDDGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.51

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.22

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.68

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

5.47

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.51

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IBND и DGCFX

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и DGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-21.77%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-3.19%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-4.20%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-21.77%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-0.71%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-5.37%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.98%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и DGCFX

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

2.87%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

3.56%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

5.47%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

4.92%

+4.02%

Сравнение комиссий IBND и DGCFX

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и DGCFX

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DGCFX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.75%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.74%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and DGCFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.04%) compared to DGCFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs DGCFX's -21.77%.

DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и DGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор