PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBND с DGCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и DGCFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IBND и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52%
2.45%
IBND
DGCFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

-0.25

DGCFX:

0.87

Коэф-т Сортино

IBND:

-0.29

DGCFX:

1.24

Коэф-т Омега

IBND:

0.97

DGCFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

IBND:

-0.09

DGCFX:

0.31

Коэф-т Мартина

IBND:

-0.56

DGCFX:

3.46

Индекс Язвы

IBND:

3.48%

DGCFX:

1.06%

Дневная вол-ть

IBND:

7.76%

DGCFX:

4.26%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

DGCFX:

-22.37%

Текущая просадка

IBND:

-20.74%

DGCFX:

-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 3.46%.


IBND

С начала года

-2.23%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

0.45%

1 год

-2.33%

5 лет

-2.07%

10 лет

-1.12%

DGCFX

С начала года

3.46%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.45%

1 год

3.69%

5 лет

0.12%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и DGCFX

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.


IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBND c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.250.87
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.291.24
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.15
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.090.31
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.563.46
IBND
DGCFX

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DGCFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.25
0.87
IBND
DGCFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и DGCFX

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DGCFX в 4.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.59%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.70%0.34%0.01%0.01%1.66%1.24%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBND и DGCFX

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки DGCFX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и DGCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.74%
-7.08%
IBND
DGCFX

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и DGCFX

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51%
1.30%
IBND
DGCFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab