PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с BWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и BWX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBND и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.30%
4.92%
IBND
BWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

1.37

BWX:

0.91

Коэф-т Сортино

IBND:

2.15

BWX:

1.47

Коэф-т Омега

IBND:

1.25

BWX:

1.17

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.52

BWX:

0.28

Коэф-т Мартина

IBND:

3.22

BWX:

1.72

Индекс Язвы

IBND:

3.68%

BWX:

4.77%

Дневная вол-ть

IBND:

8.66%

BWX:

9.04%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

BWX:

-34.00%

Текущая просадка

IBND:

-12.54%

BWX:

-22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции IBND превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 0.63% против -0.64% соответственно.


IBND

С начала года

11.00%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

6.92%

1 год

11.88%

5 лет

0.79%

10 лет

0.63%

BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.31%

10 лет

-0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и BWX

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и BWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBND: 1.37
BWX: 0.91
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBND: 2.15
BWX: 1.47
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBND: 1.25
BWX: 1.17
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBND: 0.52
BWX: 0.28
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBND: 3.22
BWX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BWX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.91
IBND
BWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и BWX

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности BWX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IBND и BWX

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке BWX в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-22.24%
IBND
BWX

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и BWX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 4.01%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
4.48%
IBND
BWX