Сравнение IBND с BNDX
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.56%/yr vs 1.55%/yr for BNDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности IBND и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.55% соответственно.
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
BNDX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам IBND и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.62% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between IBND and BNDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.34 |
Over the past year, IBND and BNDX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. BNDX — Ранг доходности на риск
IBND
BNDX
Сравнение IBND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.62 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.67 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и BNDX
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -16.23% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -2.93% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -2.93% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -15.86% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -16.23% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -1.41% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -3.09% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.09% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и BNDX
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.99% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 3.08% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 3.53% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 4.90% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 4.09% | +4.83% |
Сравнение комиссий IBND и BNDX
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и BNDX
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BNDX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.51% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and BNDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.17%) compared to BNDX (0.99%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, BNDX leads with 1.55% vs 0.56% for IBND. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.55% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
BNDX has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.80% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.07% for BNDX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор