Сравнение IBND с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
IBND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBND или BNDX.
Доходность
Сравнение доходности IBND и BNDX
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.00% против 2.01% соответственно.
IBND
-0.79%
-2.76%
0.99%
4.42%
-1.62%
-1.00%
BNDX
3.11%
-0.40%
3.66%
7.12%
-0.03%
2.01%
Основные характеристики
| IBND | BNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 6.35 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 7.86% | 4.11% |
| Макс. просадка | -35.63% | -16.23% |
| Текущая просадка | -19.57% | -4.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и BNDX
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между IBND и BNDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и BNDX
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.54% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.45% | 0.67% | 0.70% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.66% | 1.24% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и BNDX
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и BNDX
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.