PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с SUSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и SUSC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBND и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51%
16.01%
IBND
SUSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

1.48

SUSC:

1.06

Коэф-т Сортино

IBND:

2.33

SUSC:

1.53

Коэф-т Омега

IBND:

1.27

SUSC:

1.19

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.56

SUSC:

0.49

Коэф-т Мартина

IBND:

3.50

SUSC:

3.21

Индекс Язвы

IBND:

3.68%

SUSC:

2.04%

Дневная вол-ть

IBND:

8.67%

SUSC:

6.16%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

SUSC:

-22.41%

Текущая просадка

IBND:

-12.24%

SUSC:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 1.60%.


IBND

С начала года

11.39%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

6.85%

1 год

12.74%

5 лет

1.09%

10 лет

0.83%

SUSC

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

0.55%

1 год

6.73%

5 лет

0.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и SUSC

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и SUSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBND: 1.48
SUSC: 1.06
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBND: 2.33
SUSC: 1.53
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBND: 1.27
SUSC: 1.19
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBND: 0.56
SUSC: 0.49
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBND: 3.50
SUSC: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SUSC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.06
IBND
SUSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и SUSC

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SUSC в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.38%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.89%1.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBND и SUSC

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки SUSC в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и SUSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-7.27%
IBND
SUSC

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и SUSC

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
3.22%
IBND
SUSC