PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и IAGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IBND и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
26.16%
IBND
IAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

1.48

IAGG:

2.00

Коэф-т Сортино

IBND:

2.33

IAGG:

2.99

Коэф-т Омега

IBND:

1.27

IAGG:

1.36

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.56

IAGG:

1.09

Коэф-т Мартина

IBND:

3.50

IAGG:

11.12

Индекс Язвы

IBND:

3.68%

IAGG:

0.59%

Дневная вол-ть

IBND:

8.67%

IAGG:

3.31%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

IAGG:

-13.88%

Текущая просадка

IBND:

-12.24%

IAGG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 1.58%.


IBND

С начала года

11.39%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

6.85%

1 год

12.74%

5 лет

1.09%

10 лет

0.83%

IAGG

С начала года

1.58%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.13%

5 лет

0.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и IAGG

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и IAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBND: 1.48
IAGG: 2.00
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBND: 2.33
IAGG: 2.99
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBND: 1.27
IAGG: 1.36
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBND: 0.56
IAGG: 1.09
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBND: 3.50
IAGG: 11.12

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
2.00
IBND
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и IAGG

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IAGG в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBND и IAGG

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
0
IBND
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и IAGG

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
0.76%
IBND
IAGG