PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

IBND и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.23% соответственно.

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPABIBND с AGG
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с CEMB

Сравнение комиссий IBND и IAGG

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IBND vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.47

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

6.27

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.55

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.61

-0.47

Корреляция

Корреляция между IBND и IAGG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и IAGG

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IBND и IAGG

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-13.88%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-2.32%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-13.57%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-13.88%

-21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-1.59%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.87%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.55%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и IAGG

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.47%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

1.91%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

2.62%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

4.47%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

4.03%

+4.91%