Сравнение IBND с IAGG
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBND returned 0.62%/yr vs 2.01%/yr for IAGG. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IBND charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности IBND и IAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 0.62% против 2.01% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 0.62%
- Всё время*
- 1.51%
IAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.01%
- Всё время*
- 2.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $75.40M | $65.13M | $106.09M | |
| $2.69M | $1.95M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам IBND и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -1.15% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.51% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
Correlation
The correlation between IBND and IAGG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | 0.36 |
Over the past year, IBND and IAGG have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. IAGG — Ранг доходности на риск
IBND
IAGG
Сравнение IBND c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.92 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 2.60 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и IAGG
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -13.88% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -2.32% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -2.32% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.04% | -13.54% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -13.88% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -0.40% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -2.81% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.82% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и IAGG
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.86% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 2.57% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 2.91% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 4.51% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 4.03% | +4.88% |
Сравнение комиссий IBND и IAGG
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и IAGG
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IAGG в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 4.50% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.78% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and IAGG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (1.89%) compared to IAGG (0.86%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs IAGG's -13.88%.
On 10-year performance, IAGG leads with 2.01% vs 0.62% for IBND. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAGG has performed better with a 2.01% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
IAGG has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.78% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while IAGG is Global Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.07% for IAGG.
IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор