PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBND с VGCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с VGCAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).

IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBND или VGCAX.

Корреляция

Корреляция между IBND и VGCAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBND и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.63%
17.45%
IBND
VGCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

1.37

VGCAX:

1.80

Коэф-т Сортино

IBND:

2.15

VGCAX:

2.70

Коэф-т Омега

IBND:

1.25

VGCAX:

1.32

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.52

VGCAX:

0.69

Коэф-т Мартина

IBND:

3.22

VGCAX:

7.50

Индекс Язвы

IBND:

3.68%

VGCAX:

1.01%

Дневная вол-ть

IBND:

8.66%

VGCAX:

4.19%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

VGCAX:

-20.74%

Текущая просадка

IBND:

-12.54%

VGCAX:

-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 1.93%.

IBND

С начала года

11.00%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

6.92%

1 год

11.88%

5 лет

0.79%

10 лет

0.63%

VGCAX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.76%

1 год

7.83%

5 лет

1.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBND и VGCAX

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGCAX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и VGCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBND: 1.37
VGCAX: 1.80
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBND: 2.15
VGCAX: 2.70
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBND: 1.25
VGCAX: 1.32
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBND: 0.52
VGCAX: 0.69
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBND: 3.22
VGCAX: 7.50

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGCAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.80
IBND
VGCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и VGCAX

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VGCAX в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.86%4.65%4.49%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBND и VGCAX

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки VGCAX в -20.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VGCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.54%
-3.73%
IBND
VGCAX

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и VGCAX

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
1.71%
IBND
VGCAX