Сравнение IBND с VGCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).
IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IBND и VGCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | 1.32% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VGCAX с доходностью -0.47%.
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и VGCAX
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.
Доходность на риск
IBND vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
IBND
VGCAX
Сравнение IBND c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.00 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.75 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.84 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.79 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IBND и VGCAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и VGCAX
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VGCAX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и VGCAX
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и VGCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -18.63% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -2.90% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -18.63% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -2.19% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -4.42% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.74% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и VGCAX
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.57% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 2.24% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 3.50% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 5.04% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 4.86% | +4.08% |