Сравнение IBND с PFUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX).
IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IBND и PFUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и PFUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.84% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям PFUIX по среднегодовой доходности: 0.55% против 0.58% соответственно.
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и PFUIX
И IBND, и PFUIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
IBND vs. PFUIX — Ранг доходности на риск
IBND
PFUIX
Сравнение IBND c PFUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | PFUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.52 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.80 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 2.48 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IBND и PFUIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и PFUIX
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PFUIX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и PFUIX
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и PFUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -31.90% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.40% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -30.30% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -31.90% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -15.30% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.93% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.81% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и PFUIX
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.29% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 4.77% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 7.50% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 7.55% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.35% | +1.59% |