Сравнение SPAB с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPAB и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAB и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | 1.88% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPAB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.64%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и GLDM
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPAB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPAB
GLDM
Сравнение SPAB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.82 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.25 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.71 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.04 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.82 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.25 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.09 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPAB и GLDM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и GLDM
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и GLDM
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -21.63% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -19.14% | +16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -20.92% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -13.19% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.04% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.16% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 11.01% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 24.07% | -21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 27.57% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 17.65% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 16.77% | -11.23% |