Сравнение SOYB с TILL
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. SOYB is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, SOYB returned -3.62%/yr vs -8.51%/yr for TILL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 3.90%.
SOYB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 1.72%
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.35% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 1.64% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between SOYB and TILL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between SOYB and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. TILL — Ранг доходности на риск
SOYB
TILL
Сравнение SOYB c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOYB | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.09 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.18 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOYB и TILL
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -33.76% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.87% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -29.46% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -30.27% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -21.50% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.99% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и TILL
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.23% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 10.40% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 12.62% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 14.70% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.70% | +2.23% |
Сравнение комиссий SOYB и TILL
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и TILL
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and TILL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (3.75%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, SOYB leads with -3.62% vs -8.51% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOYB has performed better with a -3.62% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.89% for TILL.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор