Сравнение SOYB с TILL
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. SOYB is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, SOYB returned -0.62%/yr vs -5.74%/yr for TILL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 0.46% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between SOYB and TILL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between SOYB and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. TILL — Ранг доходности на риск
SOYB
TILL
Сравнение SOYB c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.15 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.25 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.11 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и TILL
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -33.76% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.98% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -30.40% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -29.47% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -21.40% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.41% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и TILL
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.38% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.25% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.68% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.74% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.74% | +2.25% |
Сравнение комиссий SOYB и TILL
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и TILL
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and TILL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, SOYB leads with -0.62% vs -5.74% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOYB has performed better with a -0.62% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.89% for TILL.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор