PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOYB с TDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с TDW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while TDW (Tidewater Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOYB returned 3.18%/yr vs -6.51%/yr for TDW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 49.34%. За последние 10 лет акции SOYB превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 3.18% против -6.51% соответственно.

SOYB

1 день
1.53%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
17.74%
С начала года
18.39%
1 год
17.72%
3 года*
-3.49%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.18%
Всё время*
0.36%

TDW

1 день
-0.51%
1 месяц
16.64%
6 месяцев
31.30%
С начала года
49.34%
1 год
57.38%
3 года*
8.87%
5 лет*
45.34%
10 лет*
-6.51%
Всё время*
-0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и TDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		18.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
TDW
Tidewater Inc.		49.34%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%

Correlation

The correlation between SOYB and TDW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Tidewater Inc.

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с TDW:
TDW с RIGTDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с NVDATDW с MSFTTDW с JPM

Доходность на риск

SOYB vs. TDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOYBTDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.07

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.98

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

4.22

+1.10

SOYB vs. TDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDW равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOYB и TDW

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и TDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBTDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-99.80%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-29.10%

+20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-70.35%

+39.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-70.35%

+39.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-97.27%

+63.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-96.35%

+84.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-49.11%

+23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

13.63%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и TDW

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.78%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBTDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

10.98%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

31.05%

-21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

54.13%

-41.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

53.34%

-36.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

66.21%

-49.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и TDW

Ни SOYB, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and TDW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (10.98%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs TDW's -99.80%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и TDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор