PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOYB с TALO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOYB и TALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Talos Energy Inc. (TALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 29.04%.


SOYB

1 день
1.53%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
17.74%
С начала года
18.39%
1 год
17.72%
3 года*
-3.49%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.18%
Всё время*
0.36%

TALO

1 день
-4.69%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
24.96%
С начала года
29.04%
1 год
67.29%
3 года*
-2.56%
5 лет*
4.09%
10 лет*
Всё время*
-10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и TALO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOYB
Teucrium Soybean Fund
18.39%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-12.45%
TALO
Talos Energy Inc.
29.04%13.49%-31.76%-24.63%92.65%18.93%-72.67%84.74%-53.37%

Correlation

The correlation between SOYB and TALO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.18

The correlation between SOYB and TALO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Soybean Fund

Talos Energy Inc.

Доходность на риск

SOYB vs. TALO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 4444
Ранг коэф-та Мартина

TALO
Ранг доходности на риск TALO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c TALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOYBTALODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.05

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

8.01

-2.69

SOYB vs. TALO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TALO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и TALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOYB и TALO

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и TALO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOYBTALOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-86.34%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-22.18%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-63.16%

+32.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-74.63%

+43.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-62.05%

+50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-58.61%

+32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.43%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и TALO

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.78%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOYBTALOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

14.04%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

38.88%

-29.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

49.42%

-36.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

55.61%

-38.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

64.21%

-47.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и TALO

Ни SOYB, ни TALO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SOYB and TALO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALO has higher volatility (14.04%) compared to SOYB (4.78%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs TALO's -86.34%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и TALO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор