PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

SOXY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и TSLY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий SOXY и TSLY

И SOXY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SOXY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.10

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.64

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

2.66

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

6.37

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.10

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.26

+0.84

Корреляция

Корреляция между SOXY и TSLY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и TSLY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности TSLY в 95.99%

TTM202520242023
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и TSLY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-49.52%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-19.82%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-14.94%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-20.39%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

8.29%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и TSLY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

9.82%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

24.65%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

44.25%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

46.05%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

46.05%

-12.35%