Сравнение TSLY с TSLL
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 15.16%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TSLY charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
TSLY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.68% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -46.65% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSLL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between TSLY and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLL
Сравнение TSLY c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.13 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.27 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.08 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLL
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -82.88% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -54.75% | +33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -82.88% | +33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -60.03% | +51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -53.82% | +33.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 26.72% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLL
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.96%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 24.26% | -14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 54.47% | -32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.18% | 92.38% | -54.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.50% | 106.87% | -61.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 106.87% | -61.37% |
Сравнение комиссий TSLY и TSLL
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLL
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.79%, что больше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.79% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLY and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLY (9.96%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLY leads with 15.16% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 15.16% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 6.46% for TSLL.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSLY and 0.83% for TSLL.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор