PortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLY и TSLL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47%
-18.29%
TSLY
TSLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.69

TSLL:

0.51

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.29

TSLL:

1.80

Коэф-т Омега

TSLY:

1.16

TSLL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.79

TSLL:

0.90

Коэф-т Мартина

TSLY:

1.92

TSLL:

1.87

Индекс Язвы

TSLY:

20.25%

TSLL:

40.06%

Дневная вол-ть

TSLY:

56.65%

TSLL:

147.87%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLY:

-38.66%

TSLL:

-77.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -28.55%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -68.01%.


TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-68.01%

1 месяц

-26.24%

6 месяцев

-31.04%

1 год

36.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLY и TSLL

TSLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLL: 1.08%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLY: 0.69
TSLL: 0.51
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLY: 1.29
TSLL: 1.80
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLY: 1.16
TSLL: 1.21
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLY: 0.79
TSLL: 0.90
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLY: 1.92
TSLL: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.51
TSLY
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSLL

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%, что больше доходности TSLL в 7.85%


TTM202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
134.53%82.33%76.47%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
7.85%2.47%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSLL

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.66%
-77.93%
TSLY
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSLL

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 23.69%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 58.32%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
58.32%
TSLY
TSLL