Сравнение TSLY с TSLL
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 8.26%/yr vs -7.12%/yr for TSLL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.17%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
TSLY
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.17% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -40.34% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSLL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between TSLY and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLL
Сравнение TSLY c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.25 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.49 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLL
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -82.88% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -54.75% | +33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -82.88% | +33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -68.52% | +53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -53.92% | +34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 27.78% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLL
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 12.37%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 28.98% | -16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 56.84% | -33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 89.07% | -53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.52% | 106.91% | -61.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.52% | 106.91% | -61.39% |
Сравнение комиссий TSLY и TSLL
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLL
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.48%, что больше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 89.48% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLY and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLY (12.37%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLY leads with 8.26% vs -7.12% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 12.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 8.26% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 89.48%, compared with 8.21% for TSLL.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.83% for TSLL.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор