PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -22.34%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.


TSLY

1 день
-1.19%
1 месяц
-21.05%
6 месяцев
-17.27%
С начала года
-22.34%
1 год
7.31%
3 года*
1.23%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.97%

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$799.42M$664.03M$919.05M
$11.37M$10.98M$16.20M

Сравнение доходности по годам TSLY и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-22.34%13.62%27.83%50.69%-27.09%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-58.70%-26.80%99.63%139.86%-40.34%

Correlation

The correlation between TSLY and TSLL is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between TSLY and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

TSLY vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLY c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLYTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.33

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.72

+1.37

TSLY vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSLL

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLYTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-82.88%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.78%

-70.13%

+38.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-82.88%

+33.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-79.15%

+51.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-54.44%

+34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

32.41%

-21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSLL

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 16.83%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLYTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

38.99%

-22.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

70.64%

-41.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

92.39%

-54.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.95%

107.70%

-61.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.95%

107.70%

-61.75%

Сравнение комиссий TSLY и TSLL

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSLL

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.27%, что больше доходности TSLL в 12.68%


ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
109.27%91.19%82.30%76.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, TSLY and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLY leads with 1.23% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 1.23% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 12.68% for TSLL.

TSLY is categorized as Options Trading, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.83% for TSLL.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор