PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.72%.


TSLY

1 день
0.10%
1 месяц
5.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.00%
1 год
24.54%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и TSLP


2026 (YTD)202520242023
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-1.68%13.62%27.83%16.12%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-8.72%9.77%41.53%18.42%

Correlation

The correlation between TSLY and TSLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between TSLY and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

TSLY vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2222
Ранг коэф-та Мартина

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLYTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.49

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

1.20

+1.56

TSLY vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLYTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSLP

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLYTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-46.00%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-32.00%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-15.68%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-15.73%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

13.16%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSLP

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 9.96%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLYTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

12.75%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

28.48%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

42.87%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.50%

48.60%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.50%

48.60%

-3.10%

Сравнение комиссий TSLY и TSLP

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSLP

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.79%, что больше доходности TSLP в 30.32%


ПозицияTTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
30.32%31.05%21.82%4.39%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
83.79%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, TSLY and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLP has higher volatility (12.75%) compared to TSLY (9.96%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLP's -46.00%.

On 1-year performance, TSLY leads with 24.54% vs 15.63% for TSLP. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 24.54% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.79%, compared with 30.32% for TSLP.

TSLY is categorized as Options Trading, while TSLP is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for TSLP.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор