Сравнение TSLY с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLY с TSLA

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLY и TSLA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLY

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.75

TSLA:

1.25

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.32

TSLA:

2.07

Коэф-т Омега

TSLY:

1.16

TSLA:

1.24

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.79

TSLA:

1.22

Коэф-т Мартина

TSLY:

2.90

TSLA:

5.73

Индекс Язвы

TSLY:

12.34%

TSLA:

13.95%

Дневная вол-ть

TSLY:

48.00%

TSLA:

64.21%

Макс. просадка

TSLY:

-45.63%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLY:

-22.91%

TSLA:

-24.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -10.19%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -10.72%.

TSLY

С начала года

-10.19%

1 месяц

-11.55%

6 месяцев

28.49%

1 год

37.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-10.72%

1 месяц

-15.46%

6 месяцев

61.49%

1 год

86.09%

5 лет

43.31%

10 лет

38.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLY

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSLA

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 91.36%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	91.36%	82.30%	76.47%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSLA

Максимальная просадка TSLY за все время составила -45.63%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLY

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSLA

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 12.27%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLY

TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLY с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSLA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и TSLA

TSLY

TSLA

Сравнение TSLY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSLA

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество