PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с GPIQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

QQQI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между QQQI и GPIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
10.80%
QQQI
GPIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.60

GPIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

QQQI:

0.98

GPIQ:

0.88

Коэф-т Омега

QQQI:

1.15

GPIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.64

GPIQ:

0.55

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.50

GPIQ:

2.08

Индекс Язвы

QQQI:

5.08%

GPIQ:

5.61%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.32%

GPIQ:

22.59%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

QQQI:

-10.71%

GPIQ:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -7.15%.

QQQI

С начала года

-6.16%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-1.99%

1 год

10.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-7.15%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-3.45%

1 год

9.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQI и GPIQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.60
GPIQ: 0.52
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 0.98
GPIQ: 0.88
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQI: 1.15
GPIQ: 1.13
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.64
GPIQ: 0.55
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.50
GPIQ: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.60
0.52
QQQI
GPIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и GPIQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности GPIQ в 11.30%

TTM20242023
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.57%12.85%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		11.30%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и GPIQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.71%
-11.90%
QQQI
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и GPIQ

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 15.24% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
15.88%
QQQI
GPIQ