PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

QQQI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO

Сравнение комиссий QQQI и GPIQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.80

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.31

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.31

-0.40

Корреляция

Корреляция между QQQI и GPIQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и GPIQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и GPIQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-21.06%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.08%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.62%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.38%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.64%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и GPIQ

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.18% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.22%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

20.45%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.74%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.74%

-0.26%