PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQI и GPIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QQQI с GPIQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

QQQI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.72

GPIQ:

0.63

Коэф-т Сортино

QQQI:

1.09

GPIQ:

0.96

Коэф-т Омега

QQQI:

1.16

GPIQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.72

GPIQ:

0.61

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.66

GPIQ:

2.15

Индекс Язвы

QQQI:

5.43%

GPIQ:

6.02%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.47%

GPIQ:

22.83%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

QQQI:

-2.89%

GPIQ:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 1.76%.

QQQI

С начала года

2.07%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

3.06%

1 год

15.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

1.76%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

2.15%

1 год

14.40%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий QQQI и GPIQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и GPIQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности GPIQ в 10.40%

TTM20242023
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		14.55%12.85%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.40%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и GPIQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и GPIQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и GPIQ

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 3.90%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...