Сравнение SOXY с PLTY
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 4.68% for PLTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.54%.
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 89.69% | 37.00% | -1.18% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 78.06% | 5.64% |
Correlation
The correlation between SOXY and PLTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between SOXY and PLTY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
SOXY
PLTY
Сравнение SOXY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.06 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 0.14 | +11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | 0.26 | +42.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | 0.11 | +5.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 1.26 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и PLTY
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -36.61% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -34.41% | +20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.02% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -12.77% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 17.72% | -14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 12.85%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 15.13% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 32.38% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 43.50% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 52.94% | -18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 52.94% | -18.38% |
Сравнение комиссий SOXY и PLTY
И SOXY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и PLTY
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности PLTY в 108.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.74% | 11.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and PLTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (15.13%) compared to SOXY (12.85%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs PLTY's -36.61%.
On 1-year performance, SOXY leads with 154.02% vs 4.68% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 12.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 154.02% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 108.80%, compared with 7.74% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор