Сравнение PLTY с PLTW
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -5.38% vs -15.68% for PLTW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -20.06%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -35.04%.
PLTY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -35.04%
- 6 месяцев
- -41.30%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -20.06% | 20.48% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -35.04% | 28.26% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLTW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between PLTY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTW
Сравнение PLTY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.37 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.65 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PLTW в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -51.72% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -47.05% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -46.87% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -23.18% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 26.85% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTW
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 15.06%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 21.75% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.71% | 46.69% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 61.02% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 74.14% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 74.14% | -21.63% |
Сравнение комиссий PLTY и PLTW
И PLTY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 124.98%, что меньше доходности PLTW в 137.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 137.11% | 72.40% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 114.58% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PLTY and PLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTW has higher volatility (21.75%) compared to PLTY (15.06%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs PLTW's -51.72%.
On 1-year performance, PLTY leads with -5.38% vs -15.68% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -5.38% return vs -15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 137.11%, compared with 114.58% for PLTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор