Сравнение PLTY с PLTW
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs -20.56% for PLTW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 20.48% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLTW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between PLTY and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTW
Сравнение PLTY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.36 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.69 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -57.27% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -57.27% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -44.12% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -24.49% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 29.84% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTW
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 13.36%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 18.73% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 48.03% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 61.70% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 73.81% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 73.81% | -21.47% |
Сравнение комиссий PLTY и PLTW
И PLTY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что меньше доходности PLTW в 126.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTY and PLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to PLTY (13.36%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTY leads with -8.96% vs -20.56% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -8.96% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 118.79% for PLTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор