PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с GDXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

SOXY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и GDXY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		4.13%88.08%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 4.13%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.01%
1 месяц
-16.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий SOXY и GDXY

И SOXY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SOXY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.49

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.79

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.93

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

7.17

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.49

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.11

-0.01

Корреляция

Корреляция между SOXY и GDXY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и GDXY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности GDXY в 59.18%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		59.18%52.13%23.91%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и GDXY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-28.03%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-28.03%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-16.41%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.18%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.55%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 10.74%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

15.04%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

31.66%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

36.94%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

31.21%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

31.21%

+2.49%