PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 10.30% for BUYW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и BUYW

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%0.00%

Correlation

The correlation between SOXY and BUYW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between SOXY and BUYW shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXY и BUYW

Секторы
SOXY
BUYW

Технологии

100.0%
24.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.2%

Финансовые услуги

0.0%
15.3%

Промышленность

0.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Энергетика

-

13.6%

Здравоохранение

-

13.0%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

SOXY
100.0%
BUYW
24.0%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
BUYW
3.2%

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
BUYW
15.3%

Промышленность

SOXY
0.0%
BUYW
4.4%

Сырьевые материалы

SOXY

-

BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

SOXY

-

BUYW
16.9%

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

BUYW
6.4%

Энергетика

SOXY

-

BUYW
13.6%

Здравоохранение

SOXY

-

BUYW
13.0%

Недвижимость

SOXY

-

BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

SOXY

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

SOXY vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
2.14

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
3.25

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

4.00

+7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

21.37

+20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа BUYW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

2.14

+3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

1.17

+1.36

Просадки

Сравнение просадок SOXY и BUYW

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-9.36%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-2.59%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-0.61%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.48%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и BUYW

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

1.00%

+11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

4.03%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

4.85%

+24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

8.47%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

8.47%

+26.06%

Сравнение комиссий SOXY и BUYW

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и BUYW

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and BUYW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs 10.30% for BUYW. On fees, SOXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

SOXY has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 1.29% for BUYW.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор