Сравнение SOXY с ASGI
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 28.21% for ASGI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 0.99%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и ASGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 5.26%.
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGI
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и ASGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 89.69% | 37.00% | -1.18% |
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 5.26% | 44.20% | -9.93% |
Correlation
The correlation between SOXY and ASGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. ASGI — Ранг доходности на риск
SOXY
ASGI
Сравнение SOXY c ASGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | ASGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.28 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 1.87 | +9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | 6.76 | +35.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | 1.53 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.74 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и ASGI
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и ASGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -23.71% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -15.15% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.05% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.90% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.19% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и ASGI
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | ASGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 5.15% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 16.45% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 18.52% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 16.83% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 17.37% | +17.19% |
Сравнение комиссий SOXY и ASGI
SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и ASGI
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности ASGI в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.54% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.74% | 11.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and ASGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (12.85%) compared to ASGI (5.15%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs ASGI's -23.71%.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и ASGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор