PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с AMLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 5 years, ASGI returned 11.71%/yr vs 15.96%/yr for AMLP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.23%.

ASGI

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.49%
1 год
23.72%
3 года*
21.73%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.95%
1 месяц
-5.26%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.82%
1 год
15.28%
3 года*
20.10%
5 лет*
15.96%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.88%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-4.74%
AMLP
Alerian MLP ETF		14.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%15.35%

Correlation

The correlation between ASGI and AMLP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.38

Over the past year, the correlation between ASGI and AMLP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с QQQI
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

ASGI vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGIAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.27

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.81

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.72

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.16

-0.10

ASGI vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASGI и AMLP

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-77.19%

+53.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-8.94%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-14.27%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-20.92%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-5.82%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-17.36%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.97%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и AMLP

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.02%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.02%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

12.11%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.77%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

27.68%

-10.16%

Сравнение комиссий ASGI и AMLP

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и AMLP

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности AMLP в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.78%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.79%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and AMLP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASGI has higher volatility (6.97%) compared to AMLP (5.02%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор