PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASGI с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с FSCO

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

ASGI управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASGI или FSCO.

Корреляция

Корреляция между ASGI и FSCO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.84%
113.96%
ASGI
FSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASGI:

1.26

FSCO:

1.22

Коэф-т Сортино

ASGI:

1.76

FSCO:

1.67

Коэф-т Омега

ASGI:

1.24

FSCO:

1.27

Коэф-т Кальмара

ASGI:

1.63

FSCO:

1.57

Коэф-т Мартина

ASGI:

4.42

FSCO:

8.40

Индекс Язвы

ASGI:

4.91%

FSCO:

3.34%

Дневная вол-ть

ASGI:

17.30%

FSCO:

23.05%

Макс. просадка

ASGI:

-23.72%

FSCO:

-25.11%

Текущая просадка

ASGI:

0.00%

FSCO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью 8.07%.

ASGI

С начала года

13.18%

1 месяц

14.04%

6 месяцев

6.33%

1 год

20.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSCO

С начала года

8.07%

1 месяц

22.98%

6 месяцев

13.87%

1 год

27.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASGI и FSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг риск-скорректированной доходности ASGI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASGI c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
1.21
ASGI
FSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и FSCO

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности FSCO в 10.39%

TTM20242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		12.73%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		10.39%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и FSCO

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки FSCO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
ASGI
FSCO

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и FSCO

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 4.98%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.98%
11.20%
ASGI
FSCO