Сравнение ASGI с FSCO
ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, ASGI returned 21.71%/yr vs 14.27%/yr for FSCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASGI и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGI показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -17.89%.
ASGI
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -15.75%
- 1 год
- -22.78%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGI и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 7.91% | 44.20% | 10.26% | 14.48% | -0.70% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between ASGI and FSCO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGI vs. FSCO — Ранг доходности на риск
ASGI
FSCO
Сравнение ASGI c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGI | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.64 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.24 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGI и FSCO
Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -35.53% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -35.53% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -35.53% | +19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -28.31% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.22% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 18.40% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGI и FSCO
Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGI | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.16% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 22.67% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 27.50% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 28.14% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 28.14% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGI и FSCO
Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что меньше доходности FSCO в 16.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.46% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGI and FSCO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASGI has higher volatility (7.40%) compared to FSCO (6.16%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs FSCO's -35.53%.
ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASGI и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор