PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-0.01%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

ASGI vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

-0.58

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.62

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.49

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

-1.33

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.58

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.12

Корреляция

Корреляция между ASGI и FSCO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и FSCO

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и FSCO

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-35.53%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-35.53%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-26.20%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-6.89%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

13.16%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и FSCO

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 9.49%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

16.48%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

24.78%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

31.43%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

28.09%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

28.09%

-10.73%