PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с UTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.32%.

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с QQQIASGI с CEFSASGI с AMLPASGI с FSCO
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY

Доходность на риск

ASGI vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.70

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.97

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.99

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

2.24

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.70

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между ASGI и UTF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и UTF

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности UTF в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и UTF

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и UTF.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-72.62%

+48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.99%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-30.28%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-4.42%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.44%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.29%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и UTF

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.56%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

9.43%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

15.70%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

18.51%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

23.38%

-6.03%