PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%15.95%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLPASGI с FSCO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ASGI и SPY

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ASGI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.96

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.49

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.53

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.27

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.96

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между ASGI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и SPY

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и SPY

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-55.19%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-12.05%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-24.50%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-5.53%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.09%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.54%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и SPY

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.35%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

9.50%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

19.06%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.06%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.92%

-0.56%