PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с CEFS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, ASGI returned 11.01%/yr vs 13.42%/yr for CEFS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 11.63%.

ASGI

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.54%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.98%
1 год
29.45%
3 года*
22.28%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-2.31%
1 месяц
1.21%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.38%
1 год
22.33%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		6.39%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		11.63%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%9.78%

Correlation

The correlation between ASGI and CEFS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.43

The correlation between ASGI and CEFS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с AMLPASGI с FSCOASGI с QQQI
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

ASGI vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGICEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.20

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.15

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.96

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

15.34

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGICEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.78

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ASGI и CEFS

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGICEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-38.99%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-5.67%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-13.37%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-16.85%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.37%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.67%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.46%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и CEFS

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGICEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.15%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

8.79%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

10.21%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.12%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

15.35%

+2.02%

Сравнение комиссий ASGI и CEFS

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и CEFS

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности CEFS в 7.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.42%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.23%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and CEFS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASGI has higher volatility (5.39%) compared to CEFS (4.15%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs CEFS's -38.99%.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор