Сравнение ASGI с CEFS
ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both funds - ASGI is a Infrastructure Equities fund managed by Aberdeen, while CEFS is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, ASGI returned 13.21%/yr vs 13.76%/yr for CEFS. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ASGI charges 1.65%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности ASGI и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGI показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 13.51%.
ASGI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.13%
CEFS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.86M | $5.06M | $4.13M | |
| $2.38M | $2.25M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам ASGI и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 14.59% | 44.20% | 10.26% | 14.48% | -10.50% | 18.17% | -4.74% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.51% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 9.81% |
Correlation
The correlation between ASGI and CEFS is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between ASGI and CEFS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGI vs. CEFS — Ранг доходности на риск
ASGI
CEFS
Сравнение ASGI c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGI | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.75 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.84 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGI и CEFS
Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -38.99% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -5.67% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -13.37% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -16.85% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.89% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.63% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.65% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGI и CEFS
Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.23% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 9.48% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 10.93% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.24% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.30% | +2.26% |
Сравнение комиссий ASGI и CEFS
ASGI берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGI и CEFS
Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности CEFS в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 10.93% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
ASGI and CEFS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASGI has higher volatility (6.19%) compared to CEFS (3.23%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs CEFS's -38.99%.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASGI и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор