PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с VTV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 36.39%/yr vs 12.81%/yr for VTV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 36.39% против 12.81% соответственно.

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SOXX and VTV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.64

The correlation between SOXX and VTV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и VTV

Секторы
SOXX
VTV

Технологии

100.0%
13.4%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

SOXX
100.0%
VTV
13.4%

Сырьевые материалы

SOXX

-

VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

VTV
9.4%

Энергетика

SOXX

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

SOXX

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

SOXX

-

VTV
14.5%

Промышленность

SOXX

-

VTV
14.0%

Недвижимость

SOXX

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

SOXX

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SOXX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.99
2.78

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.94

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.90

4.52

+7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.29

17.04

+26.25

SOXX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.99, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и VTV

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-59.27%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-6.35%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-14.52%

-26.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-17.04%

-28.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-36.78%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-7.86%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.68%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и VTV

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

3.35%

+16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

7.80%

+24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

10.36%

+27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

13.93%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

16.69%

+17.13%

Сравнение комиссий SOXX и VTV

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и VTV

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VTV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and VTV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, SOXX leads with 36.39% vs 12.81% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.39% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VTV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.31% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while VTV is Large Cap Value Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.04% for VTV.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор