PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 33.92%/yr vs 58.18%/yr for USD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 79.35%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 33.92% против 58.18% соответственно.

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SOXX and USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.95

The correlation between SOXX and USD shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и USD

Секторы
SOXX
USD

Технологии

100.0%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
USD
27.4%

Сырьевые материалы

SOXX

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

USD

-

Энергетика

SOXX

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

SOXX

-

USD
27.8%

Здравоохранение

SOXX

-

USD

-

Промышленность

SOXX

-

USD

-

Недвижимость

SOXX

-

USD

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SOXX vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.25
3.10

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.98

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

6.21

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.37

17.82

+18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

3.10

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SOXX и USD

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-88.63%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-31.80%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-64.46%

+23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-77.85%

+32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-77.85%

+32.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-21.89%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-32.34%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

11.06%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и USD

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 17.99%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

27.63%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

50.45%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

63.70%

-27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

76.91%

-40.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

69.45%

-35.85%

Сравнение комиссий SOXX и USD

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и USD

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to SOXX (17.99%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs 33.92% for SOXX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs 33.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.27% for USD.

SOXX is categorized as Semiconductors, while USD is Leveraged Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.95% for USD.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор