PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с UPRO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 36.39%/yr vs 30.53%/yr for UPRO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 27.05%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции UPRO по среднегодовой доходности: 36.39% против 30.53% соответственно.

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%

UPRO

1 день
5.26%
1 месяц
5.02%
С начала года
27.05%
6 месяцев
28.05%
1 год
79.77%
3 года*
47.96%
5 лет*
23.04%
10 лет*
30.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.05%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SOXX and UPRO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.77

The correlation between SOXX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и UPRO

Секторы
SOXX
UPRO

Технологии

100.0%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

SOXX
100.0%
UPRO
39.1%

Сырьевые материалы

SOXX

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SOXX

-

UPRO
3.1%

Финансовые услуги

SOXX

-

UPRO
11.1%

Здравоохранение

SOXX

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SOXX

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SOXX

-

UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

SOXX

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SOXX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.99
2.17

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
2.60

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.90

2.99

+8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.29

12.32

+30.97

SOXX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.99, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и UPRO

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-76.82%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-26.78%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-48.87%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-63.94%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-76.82%

+31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-14.40%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.50%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и UPRO

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

14.04%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

29.17%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

36.99%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

50.59%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

53.87%

-20.05%

Сравнение комиссий SOXX и UPRO

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и UPRO

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности UPRO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.69%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and UPRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to UPRO (14.04%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, SOXX leads with 36.39% vs 30.53% for UPRO. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.39% return vs 30.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.31% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while UPRO is Leveraged Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.89% for UPRO.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор