Сравнение SOXX с TMHC
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 17.21%/yr for TMHC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и TMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у TMHC с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 35.55% против 17.21% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 98.11%
- 6 месяцев
- 99.51%
- 1 год
- 171.57%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 33.69%
- 10 лет*
- 35.55%
TMHC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 31.23%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам SOXX и TMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 98.11% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 22.13% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
Correlation
The correlation between SOXX and TMHC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between SOXX and TMHC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. TMHC — Ранг доходности на риск
SOXX
TMHC
Сравнение SOXX c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | TMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.15 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | 0.89 | +9.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.20 | 1.66 | +36.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и TMHC
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и TMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -75.18% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -23.80% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -27.90% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -40.84% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -75.18% | +29.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.88% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -20.26% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 12.79% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и TMHC
Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 19.42%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 21.03% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 29.55% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 39.09% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 37.83% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 44.77% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и TMHC
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and TMHC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.03%) compared to SOXX (19.42%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs TMHC's -75.18%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и TMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор