PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с STM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с STM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и STMicroelectronics N.V. (STM).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXX и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и STM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
STM
STMicroelectronics N.V.		33.46%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 28.39% против 21.40% соответственно.

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%

STM

1 день
-0.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
33.46%
6 месяцев
22.48%
1 год
60.49%
3 года*
-12.70%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

STMicroelectronics N.V.

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с ADISTM с CDNSSTM с OGSSTM с SLABSTM с HUBSSTM с AAPL

Доходность на риск

SOXX vs. STM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг доходности на риск STM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXSTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.10

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.75

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.63

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

3.68

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. STM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа STM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXSTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.10

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Корреляция

Корреляция между SOXX и STM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и STM

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности STM в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.04%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и STM

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и STM.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-94.40%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-36.35%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-66.66%

+20.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-66.66%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-34.46%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-55.49%

+35.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

16.07%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и STM

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.83%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

17.60%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

35.35%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

55.34%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

43.13%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

43.63%

-10.65%