Сравнение SOXX с NVTS
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SOXX returned 33.93%/yr vs 25.30%/yr for NVTS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 100.26%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 329.55%.
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
NVTS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 74.76%
- С начала года
- 329.55%
- 6 месяцев
- 224.55%
- 1 год
- 352.36%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 25.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 30.72% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 329.55% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
Correlation
The correlation between SOXX and NVTS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SOXX and NVTS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. NVTS — Ранг доходности на риск
SOXX
NVTS
Сравнение SOXX c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.37 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.48 | 6.10 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 10.03 | +33.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29 | 2.84 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.21 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и NVTS
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -92.04% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -58.25% | +42.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -85.18% | +43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -92.04% | +46.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.52% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -58.27% | +38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 35.35% | -31.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и NVTS
Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 14.08%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 49.04%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 49.04% | -34.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 89.82% | -62.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 125.71% | -91.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 121.37% | -85.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 117.36% | -83.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и NVTS
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and NVTS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (49.04%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs NVTS's -92.04%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор