Сравнение SOXX с NVTS

С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 19.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVTS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOXX и NVTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и NVTS.

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.83%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 34.28%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.