Сравнение SOXX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SOXX и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 28.54% против 21.86% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и IYW
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SOXX vs. IYW — Ранг доходности на риск
SOXX
IYW
Сравнение SOXX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.12 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.72 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.73 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 5.51 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.12 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и IYW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и IYW
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и IYW
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -81.90% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -17.81% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -39.44% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -39.44% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -12.20% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -34.87% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.60% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и IYW
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 8.11% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 15.98% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 26.90% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 25.77% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.97% | +8.01% |