PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOXX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF
12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 28.54% против 21.86% соответственно.


SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Semiconductor ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий SOXX и IYW

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

SOXX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.12

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.72

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.73

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

5.51

+10.96

SOXX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOXXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между SOXX и IYW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и IYW

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и IYW

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


SOXXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-81.90%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-17.81%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-39.44%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-39.44%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-12.20%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-34.87%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.60%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и IYW

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SOXXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

8.11%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

15.98%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

26.90%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

25.77%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

24.97%

+8.01%