PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXX returned 33.69%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-12.36%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between SOXX and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between SOXX and GLDM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и GLDM

Секторы
SOXX
GLDM

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SOXX

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

GLDM

-

Энергетика

SOXX

-

GLDM

-

Финансовые услуги

SOXX

-

GLDM

-

Здравоохранение

SOXX

-

GLDM

-

Промышленность

SOXX

-

GLDM

-

Недвижимость

SOXX

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SOXX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
0.90

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
1.26

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

1.00

+9.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

2.87

+35.33

SOXX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и GLDM

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-24.35%

-45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-24.35%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-24.35%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-24.35%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-21.96%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-6.27%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

8.44%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и GLDM

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

7.73%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

23.93%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

27.15%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

18.13%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

16.98%

+16.79%

Сравнение комиссий SOXX и GLDM

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и GLDM

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 17.41% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for GLDM.

SOXX is categorized as Semiconductors, while GLDM is Gold. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.10% for GLDM.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор