Сравнение SOXX с GDXJ
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 35.55% против 12.00% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 98.11%
- 6 месяцев
- 99.51%
- 1 год
- 171.57%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 33.69%
- 10 лет*
- 35.55%
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 49.74%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам SOXX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 98.11% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between SOXX and GDXJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between SOXX and GDXJ shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOXX и GDXJ
Секторы
SOXX
GDXJ
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXX
GDXJ
-
Сырьевые материалы
SOXX
-
GDXJ
Коммуникационные услуги
SOXX
-
GDXJ
-
Потребительский циклический сектор
SOXX
-
GDXJ
-
Потребительский защитный сектор
SOXX
-
GDXJ
-
Энергетика
SOXX
-
GDXJ
-
Финансовые услуги
SOXX
-
GDXJ
-
Здравоохранение
SOXX
-
GDXJ
-
Промышленность
SOXX
-
GDXJ
-
Недвижимость
SOXX
-
GDXJ
-
Коммунальные услуги
SOXX
-
GDXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
SOXX
GDXJ
Сравнение SOXX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | 1.30 | +9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.20 | 3.55 | +34.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и GDXJ
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -88.66% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -39.47% | +23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -39.47% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -48.79% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -57.77% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -33.25% | +30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -60.45% | +40.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 14.41% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и GDXJ
iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 19.42% и 19.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 19.46% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 43.41% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 51.54% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 41.50% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 44.23% | -10.46% |
Сравнение комиссий SOXX и GDXJ
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и GDXJ
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GDXJ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and GDXJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to SOXX (19.42%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs GDXJ's -88.66%.
On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 12.00% for GDXJ. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.28% for SOXX.
SOXX is categorized as Semiconductors, while GDXJ is Gold. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.52% for GDXJ.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор