Сравнение SOXX с CPER
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 36.39%/yr vs 11.25%/yr for CPER. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 36.39% против 11.25% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 111.42%
- 1 год
- 186.37%
- 3 года*
- 55.91%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 36.39%
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам SOXX и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 108.91% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between SOXX and CPER is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between SOXX and CPER shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. CPER — Ранг доходности на риск
SOXX
CPER
Сравнение SOXX c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.22 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.90 | 1.35 | +10.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.29 | 2.78 | +40.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и CPER
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -54.04% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -24.77% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -24.77% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -34.75% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -38.42% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -25.35% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 11.95% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и CPER
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 10.05% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 23.31% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 34.88% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 27.03% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 24.09% | +9.73% |
Сравнение комиссий SOXX и CPER
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и CPER
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and CPER have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.99%) compared to CPER (10.05%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, SOXX leads with 36.39% vs 11.25% for CPER. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.39% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for CPER.
SOXX is categorized as Semiconductors, while CPER is Copper. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 1.06% for CPER.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор