Сравнение SOXX с COST
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 35.55% против 22.27% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 98.11%
- 6 месяцев
- 99.51%
- 1 год
- 171.57%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 33.69%
- 10 лет*
- 35.55%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам SOXX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 98.11% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SOXX and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between SOXX and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. COST — Ранг доходности на риск
SOXX
COST
Сравнение SOXX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.00 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | -0.10 | +10.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.20 | -0.22 | +38.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и COST
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -53.39% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -15.14% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -20.74% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -31.40% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -31.40% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -10.23% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -13.36% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 6.67% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и COST
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 7.44% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 14.53% | +16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 18.80% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 22.72% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 21.95% | +11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и COST
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.42%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs COST's -53.39%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор