PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с BITW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 5 years, SOXX returned 33.69%/yr vs -0.81%/yr for BITW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -31.38%.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
17.25%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

BITW

1 день
-0.37%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-31.38%
6 месяцев
-34.10%
1 год
-35.34%
3 года*
61.40%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%15.80%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-31.38%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Correlation

The correlation between SOXX and BITW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.35

The correlation between SOXX and BITW shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

SOXX vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.76

+5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
-0.96

+5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.89

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

-0.68

+11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

-1.19

+39.39

SOXX vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и BITW

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-96.46%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-55.51%

+39.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-55.51%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-91.93%

+46.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-70.99%

+67.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-69.55%

+49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

31.55%

-27.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и BITW

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

12.56%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

37.05%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

49.59%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

65.86%

-29.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

108.52%

-74.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и BITW

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and BITW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to BITW (12.56%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs BITW's -96.46%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор